作者: 辰财量化陪伴人

基础概念篇

BASIC CONCEPTS SECTION

• 什么是因子？
• 什么是Alpha收益和Beta收益？
• 什么是超额收益？
• 什么是指数增强？
• 什么是市场中性？
• 什么是升贴水？
• 什么是股指期货？
• 什么是价量模型？
• 什么是ETF？
• 什么是CTA？
• CTA策略和量化策略有什么区别？

风险与评估篇

RISK AND ASSESSMENT SECTION

• 回撤和最大回撤分别是什么？
• 回测是什么？
• 过拟合和欠拟合是什么？
• “T+0”和“T+1”是什么？
• 夏普比率是什么？

风险暴露篇

RISK EXPOSURE SECTION

• 暴露（Exposure）是什么？
• Beta（贝塔）暴露是什么？
• 什么是因子暴露？
• 什么是因子择时？
• 什么是多因子模型？
• 因子拥挤是什么？
• 股票上的数据R²、F、t、p分别是什么？
• Barra因子是什么？

策略类型篇

STRATEGY TYPE SECTION

• 量化策略有哪些？
• 什么叫多头？
• 主观多头是什么意思？
• 什么是进取型FOF？
• 商品套利是什么？
• 股票多空是什么？

进阶概念篇

ADVANCED CONCEPTS SECTION

• 什么是“Brinson归因”？
• “期权”和“期货”有什么区别？
• “基差”是什么？
• 什么是“杠杆”？
• 什么是微盘股？
• 中小市值指哪些股票？

量化投资的世界虽然充满了数学公式和代码，但其核心理念并不复杂：用数据驱动决策，用模型控制风险，用系统捕捉机会。

希望这些问题的梳理，能帮你建立起量化投资的知识框架。如果你对某个概念特别感兴趣，或者想了解更深入的内容，可点击文中标题进入详细了解；后续我们将继续展开基金知识的科普，希望大家继续关注辰财阁的科普栏目。

（本文为辰财阁量化基础知识科普系列内容总结，旨在帮助新手建立量化投资的基本认知框架。）

来源: 微信公众号